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1、_上海財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一答案4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題二9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題二答案11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題三15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題三答案18計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題四22計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題四答案25計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一 課程號(hào)： 課序號(hào)： 開(kāi)課系： 一、判斷題（20分）1 線(xiàn)性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）2多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（）4總體回歸線(xiàn)是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡。（ ）5線(xiàn)性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線(xiàn)性關(guān)系。 （ ）6判定系數(shù)的大小不

2、受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（ ）7多重共線(xiàn)性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。 （ ）8當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。 （ ）9在異方差的情況下， OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ ）10任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的都是可以比較的。 （ ）二 簡(jiǎn)答題（10）1計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的基本步驟。（4分）2舉例說(shuō)明如何引進(jìn)加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。 （6分）三下面是我國(guó)1990-2003年GDP對(duì)M1之間回歸的結(jié)果。（5分）1 求出空白處的數(shù)值，填在括號(hào)內(nèi)。（2分）2 系數(shù)是否顯著，給出理由。（3分）四 試述異方差的后果及其補(bǔ)救措施。 （10分）五多重共

3、線(xiàn)性的后果及修正措施。（10分）六 試述D-W檢驗(yàn)的適用條件及其檢驗(yàn)步驟？（10分）七 （15分）下面是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型 變量分別為貨幣供給、投資、價(jià)格指數(shù)和產(chǎn)出。1 指出模型中哪些是內(nèi)是變量，哪些是外生變量。（5分）2 對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別。（4分）3 指出恰好識(shí)別方程和過(guò)度識(shí)別方程的估計(jì)方法。（6分）八、（20分）應(yīng)用題為了研究我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)債之間的關(guān)系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observa

4、tions: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic10

5、75.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國(guó)債發(fā)行量。（1）寫(xiě)出回歸方程。（2分）（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義？（4分）（3）模型可能存在什么問(wèn)題？如何檢驗(yàn)？（7分）（4）如何就模型中所存在的問(wèn)題，對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)？（7分）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一答案一、判斷題（20分）1 線(xiàn)性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F）2多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（F）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（F）4總體回歸線(xiàn)是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡。

6、（Y）5線(xiàn)性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線(xiàn)性關(guān)系。 （F）6判定系數(shù)的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（ F ）7多重共線(xiàn)性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。 （F）8當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。 （ F ）9在異方差的情況下， OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ F ）10任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的都是可以比較的。 （ F ）二 簡(jiǎn)答題（10）1計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的基本步驟。（4分）答：1）經(jīng)濟(jì)理論或假說(shuō)的陳述2) 收集數(shù)據(jù)3）建立數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 4）建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型5）模型系數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)6）模型的選擇7）理論假說(shuō)的選擇8）經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用2舉例說(shuō)

7、明如何引進(jìn)加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。 （6分）答案：設(shè)Y為個(gè)人消費(fèi)支出；X表示可支配收入，定義 如果設(shè)定模型為 此時(shí)模型僅影響截距項(xiàng)，差異表現(xiàn)為截距項(xiàng)的和，因此也稱(chēng)為加法模型。如果設(shè)定模型為此時(shí)模型不僅影響截距項(xiàng)，而且還影響斜率項(xiàng)。差異表現(xiàn)為截距和斜率的雙重變化，因此也稱(chēng)為乘法模型。三下面是我國(guó)1990-2003年GDP對(duì)M1之間回歸的結(jié)果。（5分）3 求出空白處的數(shù)值，填在括號(hào)內(nèi)。（2分）4 系數(shù)是否顯著，給出理由。（3分）答：根據(jù)t統(tǒng)計(jì)量，9.13和23都大于5%的臨界值，因此系數(shù)都是統(tǒng)計(jì)顯著的。四 試述異方差的后果及其補(bǔ)救措施。 （10分）答案：后果：OLS估計(jì)量是線(xiàn)性無(wú)偏的，

8、不是有效的，估計(jì)量方差的估計(jì)有偏。建立在t分布和F分布之上的置信區(qū)間和假設(shè)檢驗(yàn)是不可靠的。補(bǔ)救措施：加權(quán)最小二乘法（WLS）1假設(shè)已知，則對(duì)模型進(jìn)行如下變換：2如果未知（1）誤差與成比例：平方根變換。可見(jiàn)，此時(shí)模型同方差，從而可以利用OLS估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)。（2） 誤差方差和成比例。即3 重新設(shè)定模型：五多重共線(xiàn)性的后果及修正措施。（10分）1） 對(duì)于完全多重共線(xiàn)性，后果是無(wú)法估計(jì)。對(duì)于高度多重共線(xiàn)性，理論上不影響OLS估計(jì)量的最優(yōu)線(xiàn)性無(wú)偏性。但對(duì)于個(gè)別樣本的估計(jì)量的方差放大，從而影響了假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際后果：聯(lián)合檢驗(yàn)顯著，但個(gè)別系數(shù)不顯著。估計(jì)量的方差放大，置信區(qū)間變寬，t統(tǒng)計(jì)量變小。對(duì)于樣本內(nèi)觀(guān)

9、測(cè)值得微小變化極敏感。某些系數(shù)符號(hào)可能不對(duì)。難以解釋自變量對(duì)應(yīng)變量的貢獻(xiàn)程度。2） 補(bǔ)救措施：剔出不重要變量；增加樣本數(shù)量；改變模型形式；改變變量形式；利用先驗(yàn)信息。六 試述D-W檢驗(yàn)的適用條件及其檢驗(yàn)步驟？（10分）答案：使用條件： 1） 回歸模型包含一個(gè)截距項(xiàng)。2） 變量X是非隨機(jī)變量。3） 擾動(dòng)項(xiàng)的產(chǎn)生機(jī)制： 。4） 因變量的滯后值不能作為解釋變量出現(xiàn)在回歸方程中。檢驗(yàn)步驟1）進(jìn)行OLS回歸，并獲得殘差。2）計(jì)算D值。3）已知樣本容量和解釋變量個(gè)數(shù)，得到臨界值。4）根據(jù)下列規(guī)則進(jìn)行判斷：零假設(shè)決策條件無(wú)正的自相關(guān)拒絕無(wú)正的自相關(guān)無(wú)法確定無(wú)負(fù)的自相關(guān)拒絕無(wú)負(fù)的自相關(guān)無(wú)法決定無(wú)正的或者負(fù)的自

10、相關(guān)接受七 （15分）下面是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型 變量分別為貨幣供給、投資、價(jià)格指數(shù)和產(chǎn)出。4 指出模型中哪些是內(nèi)生變量，哪些是外生變量。（5分）答：內(nèi)生變量為貨幣供給、投資和產(chǎn)出。外生變量為滯后一期的貨幣供給以及價(jià)格指數(shù)5 對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別。（4分）答：根據(jù)模型識(shí)別的階條件方程（1）：k=0m-1=2，不可識(shí)別。方程（2）：k=2=m-1，恰好識(shí)別。方程（3）：k=2=m-1,恰好識(shí)別。6 指出恰好識(shí)別方程和過(guò)度識(shí)別方程的估計(jì)方法。（6分）答：對(duì)于恰好識(shí)別方程，采用間接最小二乘法。首先建立簡(jiǎn)化方程，之后對(duì)簡(jiǎn)化方程進(jìn)行最小二乘估計(jì)。對(duì)于過(guò)度識(shí)別方程，采用兩階段最小二乘法。首先求替代變量（工具變量），再把

11、這個(gè)工具變量作為自變量進(jìn)行回歸。八、（20分）應(yīng)用題為了研究我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)債之間的關(guān)系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adj

12、usted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國(guó)債發(fā)行量。（1）寫(xiě)出回歸方程。（2分）答： Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)

13、含義？（4分）答：截距項(xiàng)表示自變量為零時(shí)，因變量的平均期望。不具有實(shí)際的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義。斜率系數(shù)表示GDP對(duì)DEBT的不變彈性為0.65?；蛘弑硎驹霭l(fā)1%國(guó)債，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.65%。（3）模型可能存在什么問(wèn)題？如何檢驗(yàn)？（7分）答：可能存在序列相關(guān)問(wèn)題。因?yàn)閐.w = 0.81小于，因此落入正的自相關(guān)區(qū)域。由此可以判定存在序列相關(guān)。（4）如何就模型中所存在的問(wèn)題，對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)？（7分）答：利用廣義最小二乘法。根據(jù)d.w = 0.81，計(jì)算得到，因此回歸方程滯后一期后，兩邊同時(shí)乘以0.6，得方程減去上面的方程，得到利用最小二乘估計(jì)，得到系數(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題二一、判斷正誤（20分）1. 隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差項(xiàng)是一回事。（ ）2. 給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（ ）3. 利用OLS法求得的樣本回歸直線(xiàn)通過(guò)樣本均值點(diǎn)。（ ）4. 判定系數(shù)。（ ）5. 整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（ ）