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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上上海財經(jīng)大學計量經(jīng)濟學期末考試試題計量經(jīng)濟學試題一 課程號： 課序號： 開課系： 一、判斷題（20分）1 線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）2多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（）4總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。（ ）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。 （ ）6判定系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（ ）7多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。 （ ）8當存在自相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。 （

2、 ）9在異方差的情況下， OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ ）10任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。 （ ）二 簡答題（10）1計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。（4分）2舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。 （6分）三下面是我國1990-2003年GDP對M1之間回歸的結(jié)果。（5分）1 求出空白處的數(shù)值，填在括號內(nèi)。（2分）2 系數(shù)是否顯著，給出理由。（3分）四 試述異方差的后果及其補救措施。 （10分）五多重共線性的后果及修正措施。（10分）六 試述D-W檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）七 （15分）下面是宏觀經(jīng)濟模型 變量分別為貨幣供給、投資、價

3、格指數(shù)和產(chǎn)出。1 指出模型中哪些是內(nèi)是變量，哪些是外生變量。（5分）2 對模型進行識別。（4分）3 指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分）八、（20分）應用題為了研究我國經(jīng)濟增長和國債之間的關系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(

4、DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國債發(fā)行量。

5、（1）寫出回歸方程。（2分）（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟學含義？（4分）（3）模型可能存在什么問題？如何檢驗？（7分）（4）如何就模型中所存在的問題，對模型進行改進？（7分）計量經(jīng)濟學試題一答案一、判斷題（20分）1 線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F）2多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（F）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（F）4總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。（Y）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。 （F）6判定系數(shù)的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（ F ）7多重共線性

6、是一種隨機誤差現(xiàn)象。 （F）8當存在自相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。 （ F ）9在異方差的情況下， OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ F ）10任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。 （ F ）二 簡答題（10）1計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。（4分）答：1）經(jīng)濟理論或假說的陳述2) 收集數(shù)據(jù)3）建立數(shù)理經(jīng)濟學模型 4）建立經(jīng)濟計量模型5）模型系數(shù)估計和假設檢驗6）模型的選擇7）理論假說的選擇8）經(jīng)濟學應用2舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。 （6分）答案：設Y為個人消費支出；X表示可支配收入，定義 如果設定模型為 此時模型僅影響截距項，差

7、異表現(xiàn)為截距項的和，因此也稱為加法模型。如果設定模型為此時模型不僅影響截距項，而且還影響斜率項。差異表現(xiàn)為截距和斜率的雙重變化，因此也稱為乘法模型。三下面是我國1990-2003年GDP對M1之間回歸的結(jié)果。（5分）3 求出空白處的數(shù)值，填在括號內(nèi)。（2分）4 系數(shù)是否顯著，給出理由。（3分）答：根據(jù)t統(tǒng)計量，9.13和23都大于5%的臨界值，因此系數(shù)都是統(tǒng)計顯著的。四 試述異方差的后果及其補救措施。 （10分）答案：后果：OLS估計量是線性無偏的，不是有效的，估計量方差的估計有偏。建立在t分布和F分布之上的置信區(qū)間和假設檢驗是不可靠的。補救措施：加權最小二乘法（WLS）1假設已知，則對模型進

8、行如下變換：2如果未知（1）誤差與成比例：平方根變換?？梢?，此時模型同方差，從而可以利用OLS估計和假設檢驗。（2） 誤差方差和成比例。即3 重新設定模型：五多重共線性的后果及修正措施。（10分）1） 對于完全多重共線性，后果是無法估計。對于高度多重共線性，理論上不影響OLS估計量的最優(yōu)線性無偏性。但對于個別樣本的估計量的方差放大，從而影響了假設檢驗。實際后果：聯(lián)合檢驗顯著，但個別系數(shù)不顯著。估計量的方差放大，置信區(qū)間變寬，t統(tǒng)計量變小。對于樣本內(nèi)觀測值得微小變化極敏感。某些系數(shù)符號可能不對。難以解釋自變量對應變量的貢獻程度。2） 補救措施：剔出不重要變量；增加樣本數(shù)量；改變模型形式；改變變量

9、形式；利用先驗信息。六 試述D-W檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）答案：使用條件： 1） 回歸模型包含一個截距項。2） 變量X是非隨機變量。3） 擾動項的產(chǎn)生機制： 。4） 因變量的滯后值不能作為解釋變量出現(xiàn)在回歸方程中。檢驗步驟1）進行OLS回歸，并獲得殘差。2）計算D值。3）已知樣本容量和解釋變量個數(shù)，得到臨界值。4）根據(jù)下列規(guī)則進行判斷：零假設決策條件無正的自相關拒絕無正的自相關無法確定無負的自相關拒絕無負的自相關無法決定無正的或者負的自相關接受七 （15分）下面是宏觀經(jīng)濟模型 變量分別為貨幣供給、投資、價格指數(shù)和產(chǎn)出。4 指出模型中哪些是內(nèi)生變量，哪些是外生變量。（5分）答：內(nèi)生

10、變量為貨幣供給、投資和產(chǎn)出。外生變量為滯后一期的貨幣供給以及價格指數(shù)5 對模型進行識別。（4分）答：根據(jù)模型識別的階條件方程（1）：k=0<m-1=2，不可識別。方程（2）：k=2=m-1，恰好識別。方程（3）：k=2=m-1,恰好識別。6 指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分）答：對于恰好識別方程，采用間接最小二乘法。首先建立簡化方程，之后對簡化方程進行最小二乘估計。對于過度識別方程，采用兩階段最小二乘法。首先求替代變量（工具變量），再把這個工具變量作為自變量進行回歸。八、（20分）應用題為了研究我國經(jīng)濟增長和國債之間的關系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：Dependent

11、 Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Aka

12、ike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國債發(fā)行量。（1）寫出回歸方程。（2分）答： Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟學含義？（4分）答：截距項表示自變量為零時，因變量的平均期望。不具有實際的經(jīng)濟學含義。斜率系數(shù)表示GDP對DEBT的不變彈性為0.65?；蛘?/p>

13、表示增發(fā)1%國債，國民經(jīng)濟增長0.65%。（3）模型可能存在什么問題？如何檢驗？（7分）答：可能存在序列相關問題。因為d.w = 0.81小于，因此落入正的自相關區(qū)域。由此可以判定存在序列相關。（4）如何就模型中所存在的問題，對模型進行改進？（7分）答：利用廣義最小二乘法。根據(jù)d.w = 0.81，計算得到，因此回歸方程滯后一期后，兩邊同時乘以0.6，得方程減去上面的方程，得到利用最小二乘估計，得到系數(shù)。計量經(jīng)濟學試題二一、判斷正誤（20分）1. 隨機誤差項和殘差項是一回事。（ ）2. 給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設（ ）3. 利用OLS法求得的樣本回歸直線通過樣本均值點。（ ）4. 判定系數(shù)。（ ）5. 整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（ ）6. 雙對數(shù)模型的值可以與對數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對數(shù)模型的相比較。（ ）7. 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。（ ）8. 在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（ ）9. 識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。（ ）10.