《外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理課件.ppt》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理課件.ppt（27頁珍藏版）》請在匯文網(wǎng)上搜索。

1、第六章第六章第六章第六章國際金融風(fēng)險管理國際金融風(fēng)險管理國際金融風(fēng)險管理國際金融風(fēng)險管理教學(xué)目的教學(xué)目的教學(xué)目的教學(xué)目的通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握國際金融風(fēng)通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握國際金融風(fēng)險的含義、特征與類型；掌握外匯風(fēng)險險的含義、特征與類型；掌握外匯風(fēng)險的含義與類型及外匯風(fēng)險對經(jīng)濟的影響；的含義與類型及外匯風(fēng)險對經(jīng)濟的影響；熟練掌握外匯風(fēng)險管理的原則與基本方熟練掌握外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法；熟練掌握企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管法；熟練掌握企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理；掌握外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理；掌握外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理；了解國際金融中的利率風(fēng)險管理、理；了解國際金融中的利率風(fēng)險管理、

2、國際融資中的國家風(fēng)險管理的含義、國國際融資中的國家風(fēng)險管理的含義、國際投資中的政治風(fēng)險管理的含義。際投資中的政治風(fēng)險管理的含義。教學(xué)重點與難點教學(xué)重點與難點教學(xué)重點與難點教學(xué)重點與難點重點：是國際金融風(fēng)險、外匯風(fēng)險的含重點：是國際金融風(fēng)險、外匯風(fēng)險的含義與類型及外匯風(fēng)險對經(jīng)濟的影響；外義與類型及外匯風(fēng)險對經(jīng)濟的影響；外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法；企業(yè)外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法；企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理；外匯銀行外匯風(fēng)匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理；外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理。險的構(gòu)成與管理。難點：是外匯風(fēng)險管理的基本方法；企難點：是外匯風(fēng)險管理的基本方法；企業(yè)外匯風(fēng)險的管理；外匯銀行外匯風(fēng)險業(yè)外匯風(fēng)險

3、的管理；外匯銀行外匯風(fēng)險的管理；國際金融中的利率風(fēng)險管理。的管理；國際金融中的利率風(fēng)險管理。第一節(jié) 國際金融風(fēng)險管理概述n一、國際金融風(fēng)險的涵義n1、國際貿(mào)易和國際投融資過程中存在的風(fēng)險及影響n2、將國際金融風(fēng)險作為宏觀經(jīng)濟機制看待n3、國際進入對資金籌集者的 影響是雙重的第一節(jié) 國際金融風(fēng)險管理概述n二、國際金融風(fēng)險的特征n1、影響范圍廣，強破壞性n2、擴張性n3、敏感性n4、不規(guī)則性n5、可控性第一節(jié) 國際金融風(fēng)險管理概述n三、國際金融風(fēng)險的類型n1、按對象分：外匯風(fēng)險、國際融資利率風(fēng)險、國家風(fēng)險、政治風(fēng)險、金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險n2、按涉及范圍分：微觀國際金融風(fēng)險、宏觀國際金融風(fēng)險n3、按風(fēng)險

4、承擔(dān)者分：國家金融風(fēng)險、經(jīng)濟實體金融風(fēng)險n4、按風(fēng)險產(chǎn)生根源分：客觀風(fēng)險、主觀風(fēng)險第一節(jié) 國際金融風(fēng)險管理概述n四、國際金融風(fēng)險管理的意義與目標(biāo)n（一）含義n（二）意義n1、對經(jīng)濟實體的意義：安全穩(wěn)定的環(huán)境，順利實現(xiàn)目標(biāo)，促進決策合理化n2、對經(jīng)濟與社會發(fā)展的意義：利于資源優(yōu)化配置、有助于經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展第一節(jié) 國際金融風(fēng)險管理概述n（三）國際金融風(fēng)險管理的目標(biāo)n最主要的目標(biāo)：對風(fēng)險的控制、準(zhǔn)備處置n目標(biāo)的內(nèi)容：n1、損失前的管理目標(biāo)n2、損失發(fā)生后的管理目標(biāo)第二節(jié) 外匯風(fēng)險概述n一、外匯風(fēng)險的含義n經(jīng)濟實體參與經(jīng)濟活動可能產(chǎn)生的損失或收益n二、外匯風(fēng)險的類型n（一）交易風(fēng)險n（二）折算風(fēng)險n（三

5、）經(jīng)營風(fēng)險：意料之外的匯率變動第二節(jié) 外匯風(fēng)險概述n三、外匯風(fēng)險的構(gòu)成n兩要素：外幣和時間n風(fēng)險防范的基本思路：n1、防范外幣因素引起的風(fēng)險。n2、防范由時間因素引起的外匯風(fēng)險第二節(jié) 外匯風(fēng)險概述n四、外匯風(fēng)險的經(jīng)濟影響n1、對國際貿(mào)易的影響n2、對非貿(mào)易收支的影響n3、對國際資本流動的影響n4、對國內(nèi)物價的影響n5、對涉外企業(yè)的影響第三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n一、外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法n（一）基本要求n（二）外匯風(fēng)險管理原則n1、全面重視n2、管理多樣化n3、趨利避害、收益最大化原則第三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n（三）外匯風(fēng)險管理方法n1、風(fēng)險規(guī)避型n2、風(fēng)險控制型n3、風(fēng)險中和型n4、風(fēng)險集合型第

6、三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n二、企業(yè)外匯風(fēng)險管理n（一）交易風(fēng)險管理n1、貿(mào)易策略法：n幣種選擇法；貨幣保值法n價格調(diào)整法；期限調(diào)整法n對銷貿(mào)易法；國內(nèi)轉(zhuǎn)嫁法第三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n2、金融市場交易法n1）遠(yuǎn)期外匯交易法n2）即期外匯交易法n3）掉期交易法n4）外匯期貨和期權(quán)交易法n5）國際信貸法：出口信貸n 福費廷n 保付代理第三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n6）投資法n7）貨幣互換法n8）投保匯率變動險法第三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n（二）折算風(fēng)險的管理n受險資產(chǎn)與受險負(fù)債的數(shù)額相等n（三）經(jīng)濟風(fēng)險的管理n經(jīng)營多樣化n財務(wù)多樣化第三節(jié) 外匯風(fēng)險管理n三、外匯銀行外匯風(fēng)險管理n（一）可能遇到的風(fēng)險n外匯買賣風(fēng)險n外匯信用

7、風(fēng)險n外匯借貸風(fēng)險n（二）風(fēng)險的管理第四節(jié) 其他金融風(fēng)險管理n一、國際進入市場中的利率風(fēng)險管理n（一）利率風(fēng)險的含義n（二）利率波動的原因n1、社會平均利潤水平n2、通貨膨脹對利率的影響n3、國際貨幣市場利率變化的影響第四節(jié) 其他金融風(fēng)險管理 之利率風(fēng)險n（三）利率風(fēng)險的管理n1、對外融資企業(yè)利率風(fēng)險管理的一般方法n對融資項目進行科學(xué)分析n合理安排各種貸款比例n金融交易n2、銀行利率風(fēng)險管理n保持穩(wěn)定的利潤水平n利率敏感性缺口*=敏感性資產(chǎn)-敏感性負(fù)債n存續(xù)期缺口管理（存續(xù)期長短與風(fēng)險成正比）第四節(jié) 其他金融風(fēng)險管理n3、互換交易在利率風(fēng)險管理中的運用n利率互換：互相交換不同利率形式的貨幣n貨

8、幣利率互換：不同貨幣、不同利率、利息互換。第四節(jié) 其他金融風(fēng)險管理n二、國家風(fēng)險管理n（一）國家風(fēng)險的含義及分類n1、含義：主權(quán)國家無力償還所借外國資金n2、分類：債務(wù)拖欠風(fēng)險（拖延時間長短）n 債務(wù)注銷風(fēng)險（請求免除債務(wù)）n 債務(wù)重組風(fēng)險n（二）國家風(fēng)險的管理第四節(jié) 其他金融風(fēng)險管理n三、國際投資中的政治風(fēng)險（略）n四、金融風(fēng)險新表現(xiàn)形式（略）第六章課堂練習(xí)n判斷n1、企業(yè)外匯風(fēng)險管理中的幣種選擇法是出口時選擇軟幣計價，進口時選擇硬幣計價。（）n2、貨幣互換是指交易雙方通過互換幣種不同、期限不同、金額相當(dāng)?shù)膬煞N貨幣，以降低籌資成本和防范外匯風(fēng)險的創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)。（）n3、外匯風(fēng)險的類型包括：交

9、易風(fēng)險、會計風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險。（）n4、存續(xù)期缺口管理是商業(yè)銀行最常用的規(guī)避風(fēng)險的方法。（）n5、如果外匯持有人持有的是多頭，則外匯匯率上升對其有利，下跌則不利。（）n6、經(jīng)營風(fēng)險又稱經(jīng)濟風(fēng)險，是指由于意料之外的匯率變動，使企業(yè)在將來特定時期的收益發(fā)生變化的可能性。（）n7、“福費廷”對出票人有追索權(quán)。（）n單項選擇n1、（）在一定時期內(nèi)因外幣利率的相對變化，導(dǎo)致涉外經(jīng)濟主體的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生背離，從而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。nA利率風(fēng)險 B債務(wù)拖欠風(fēng)險nC債務(wù)注銷風(fēng)險 D債務(wù)重組風(fēng)險n2、借款國處于政治上或經(jīng)濟上的原因，拒絕償還銀行貸款，屬于（）nA轉(zhuǎn)移風(fēng)險 B國家風(fēng)險 C主權(quán)風(fēng)險 D外匯風(fēng)險n3、不屬于銀行信用的是（）nA賣方信貸 B買方信貸 C延期付款 D匯票貼現(xiàn)n4、福費廷業(yè)務(wù)又稱（）nA買單信貸 B買方信貸 C賣方信貸 D出口信貸n5、進口商應(yīng)選擇從成交到付匯期間（）貨幣作為進口計價貨幣。nA下浮趨勢最強的一種 B下浮趨勢最強的兩種C具有下浮趨勢的多種 D不升不降的一種