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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一章 風險管理基礎課后測試測試成績：76.67分。 恭喜您順利通過考試！單選題1、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ＃?.33 分） A 風險管理主要是事后管理 B 風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡 C 風險管理應當以客戶為中心 D 風險管理主要是控制風險正確答案:B2、某金融產(chǎn)品的收益率為20的概率是0.8，收益率為10的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。（3.33 分） A 0.17 B 0.07 C 0.1 D 0.15正確答案:B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于（）類別。（3.33 分）

2、 A 市場風險 B 流動性風險 C 操作風險 D 信用風險正確答案:D4、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。（3.33 分） A 信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貨 B 未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款” C 金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失 D 2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失正確答案:B5、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。（3.33 分）

3、A 內(nèi)部流程執(zhí)行失敗 B 外部欺詐 C 內(nèi)部欺詐 D 未經(jīng)授權(quán)進行交易正確答案:A6、（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。（3.33 分） A 操作風險 B 國家風險 C 流動性風險 D 市場風險正確答案:A7、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。（3.33 分） A 匯率風險 B 操作風險 C 商品價格風險 D 利率風險正確答案:B8、在業(yè)務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。（3.33 分） A 違反內(nèi)部流程 B 人員因素

4、 C 系統(tǒng)缺陷 D 外部事件正確答案:D9、現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)如表1-1所示，則（）。表11三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)（3.33 分） A B與C的組合可以很好的起到風險對沖的作用 B A與B的組合可以很好地分散風險 C A與C的組合不能起到風險分散的作用 D B與C的組合不能很好地分散風險正確答案:A10、（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。（3.33 分） A 風險轉(zhuǎn)移 B 風險規(guī)避 C 風險分散 D 風險對沖正確答案:A11、下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。（3.33 分） A 市場風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

5、的風險 B 結(jié)算風險是一種市場風險 C 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征 D 與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案:D12、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。（3.33 分） A 法律風險 B 政策風險 C 操作風險 D 策略風險正確答案:C13、（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。（3.33 分） A 法律風險 B 監(jiān)管風險 C 國別風險 D 違規(guī)風險正確答案:B14、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。（3.33 分）

6、A 賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本 B 持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本 C 核心一級資本、其他一級資本、二級資本 D 實收資本、資本公積、盈余資本正確答案:A15、關于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。（3.33 分） A 維持市場信心 B 使銀行免受損失 C 提供融資 D 限制業(yè)務過度擴張正確答案:B16、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。（3.33 分） A 保護銀行的正常經(jīng)營 B 為銀行的注冊提供資金 C 吸收損失 D 組織營業(yè)正確答案:C多選題1、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）（3.33 分） A 首席外匯交易員跳

7、槽至另一家金融機構(gòu) B 信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸 C 理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟 D 部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損 E 資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失正確答案:B C D E2、下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）。（3.33 分） A 交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失 B 營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀 C 財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰 D 數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊 E 理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償正確答案:A B C D E3、下

8、列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別？（）（3.33 分） A 銀行員工竊取客戶賬戶資金 B 被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金 C 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失 D 網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜 E 客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動正確答案:B D E4、關于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是（）。（3.33 分） A 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法 B 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法 C 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權(quán)，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法

9、D 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法 E 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒ㄕ_答案:B D E5、下列各項中，屬于商業(yè)銀行信用風險的有（）。（3.33 分） A 債務未能如期償還造成的風險 B 金融資產(chǎn)價格波動帶來的風險 C 員工操作不當造成的風險 D 結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風險 E 國家政局變動引發(fā)的風險正確答案:A D6、下列各項屬于市場風險的是（）。（3.33 分） A 利率風險 B 政治風險 C 匯率風險 D 商品風險 E 結(jié)算風險正確答案:A C D7、一國的

10、銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）。（3.33 分） A 信用風險 B 國別風險 C 法律風險 D 操作風險 E 市場風險正確答案:A B C8、下列關于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的是（）。（3.33 分） A 風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層 B 組織流程再造與定量分析技術并舉 C 風險管理貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段 D 風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理 E 風險管理越來越重視定

11、量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風險正確答案:B C D E判斷題1、通常，公司債券的違約風險越大，則信用等級就越低，投資人要求的回報率也越高。（）（3.33 分） A 正確 B 錯誤正確答案:正確2、即使沒有足夠多的相互獨立的投資形式，商業(yè)銀行依然可以通過多樣化的投資來分散和降低風險。（）（3.33 分） A 正確 B 錯誤正確答案:錯誤3、某國政府強制部分企業(yè)關閉或停產(chǎn)，致使這些企業(yè)無法如期償還對外借款，這種風險屬于國別風險。（）（3.33 分） A 正確 B 錯誤正確答案:正確4、操作風險若管理得當，也能給商業(yè)銀行帶來盈利。（）（3.33 分） A 正確 B 錯誤正確答案:錯誤5、監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。（）（3.33 分） A 正確 B 錯誤正確答案:錯誤6、賬面資本是銀行資本金的動態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。（）（3.43分） A 正確 B 錯誤正確答案:錯誤專心-專注-專業(yè)