復 習1計量經濟學“四大過程”模型設計：理論假說理論模型計量模型模型估計：數據估計方法模型檢驗：經濟統(tǒng)計計量模型應用：預測制定政策2計量回歸分析中要注意的問題模型設計 理論模型 計量模型模型估計點估計 對j對2幾何性質 統(tǒng)計性質區(qū)間估計 對j對2模型檢驗經濟檢驗 正負號 值域統(tǒng)計檢驗R2檢驗 t 檢驗 F 檢驗計量檢驗 多重共線性 異方差 自相關隨機解釋變量時間序列數據檢驗單位根檢驗 協(xié)整分析模型預測 均值預測 個值預測3學術論文的基本結構引言理論框架計量模型和估計方法數據結果結論4一般回歸結果的表示5模型的選擇u 線性回歸模型（只有一個因變量）u 聯(lián)立方程模型（兩個以上內生變量，有因果關系）uV AR 模型（幾個內生變量同等對待，每一內生變量由它的滯后值和其他變量的滯后值來解釋。通常模型中沒有任何外生變量）u 自回歸求積移動平均（ARIMA）模型（“讓數據自己說話”）uLogit 模型和Probit 模型（定類或定序因變量）6總體、樣本、回歸分析u 總體：是我們研究的目的，但是不能知道總體的全部數據u 樣本：是總體中的一部分，用樣本來推斷總體的性質。u 回歸分析：是關于研究一個叫做因變量的變量對另一個或多個叫做解釋變量的變量的依賴關系，其用意在于通過后者（在重復抽樣中）的已知或設定值，去估計和（或）預測前者的（總體）均值。總體樣本 樣本樣本7相關關系 vs 回歸關系 vs 因果關系u 相關關系：是兩個變量之間的關系，是對稱的；u 回歸關系：解釋變量與被解釋變量的統(tǒng)計關系，是非對稱的。解釋變量是因，被解釋變量是果，這種因果關系是由經濟學理論確定的，不是由回歸決定的。所以，不能說：“回歸結果證明了X 是Y 的原因”。u 因果關系：統(tǒng)計關系本身不可能意味著任何因果關系。8統(tǒng)計關系 vs 確定性關系u 統(tǒng)計關系：如農作物受氣溫、降雨、陽光、施肥的影響。n 計量研究的是統(tǒng)計關系。u 確定性關系：如牛頓引力定律n 計量不研究確定性關系。n 不要對恒等式進行回歸。9數學形式10數據類型u 時間序列數據u 橫截面數據u 面板數據（panel data）u 混合數據11數據度量尺度u 定類數據u 定序數據u 定距數據u 定比數據12多元線性回歸模型的“四個要素”Y=0+1X1+2X2+u3、方程式4、隨機擾動項2、參數1、變量注：因變量是隨機變量13比較總體回歸函數PRF 和SRF14 參數OLS 估計量的統(tǒng)計性質15線性回歸方程的統(tǒng)計檢驗u 單參數檢驗（t 檢驗）：檢驗單個參數的顯著性。u 總體顯著性檢驗（F 檢驗）：將全部參數作為一個整體看待，只要有一個參數顯著，則總體就顯著。u 擬合優(yōu)度檢驗（R2）：樣本回歸線對樣本觀測點的擬合程度。注意，R2=0.5 不表示有50的樣本觀測點在樣本回歸線上。16統(tǒng)計檢驗的表達式17計量檢驗u 多重共線性：n 方差膨脹因子(VIF)u 異方差：n White 檢驗u 自相關：n DW 檢驗18定類、定序因變量u 二分因變量：n 對數單位模型（Logit）n 概率單位模型（Probit）u 定序因變量：n Normaln Logistic19聯(lián)立方程可識別性的一般原則K-k m-1 不可識別否是R(A)=M-1 不可識別否是K-k=m-1 過度識別否是恰好識別20聯(lián)立方程估計方法u 單方程估計法：n 工具變量法（IV）u 適用于恰好可識別方程，估計量是一致的n 兩階段最小二乘法（TSLS/2SLS）u 適用于過度識別方程，估計量是一致的u 系統(tǒng)估計法：n 三階段最小二乘法（3SLS）u 估計量是一致的并且是漸進有效的n 似不相關回歸法（SUR）21