《用MATLAB求解線性規(guī)劃PPT精選文檔.ppt》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《用MATLAB求解線性規(guī)劃PPT精選文檔.ppt（17頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、用用MATLAB優(yōu)化工具箱解線性規(guī)劃優(yōu)化工具箱解線性規(guī)劃min z=cX1、模型：命令：x=linprog（c，A，b）2、模型：min z=cX 命令：x=linprog（c，A，b，Aeq,beq）注意：若沒有不等式：存在，則令A(yù)=，b=.13、模型：min z=cX VLBXVUB命令：1 x=linprog（c，A，b，Aeq,beq,VLB，VUB）2 x=linprog（c，A，b，Aeq,beq,VLB，VUB,X0）注意：1 若沒有等式約束:,則令A(yù)eq=,beq=.2其中X0表示初始點(diǎn) 4、命令：x,fval=linprog()返回最優(yōu)解及處的目標(biāo)函數(shù)值fval.2解解 編寫

2、編寫M文件文件xxgh1.m如下：如下：c=-0.4-0.28-0.32-0.72-0.64-0.6;A=0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03;0.02 0 0 0.05 0 0;0 0.02 0 0 0.05 0;0 0 0.03 0 0 0.08;b=850;700;100;900;Aeq=;beq=;vlb=0;0;0;0;0;0;vub=;x,fval=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)3解解:編寫編寫M文件文件xxgh2.m如下：如下：c=6 3 4;A=0 1 0;b=50;Aeq=1 1 1;beq=120;vlb=30,0,20;

3、vub=;x,fval=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)4 投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)56二、基本假設(shè)和符號(hào)規(guī)定二、基本假設(shè)和符號(hào)規(guī)定7三、模型的建立與分析三、模型的建立與分析1.總體風(fēng)險(xiǎn)用所投資的Si中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來衡量,即max qixi|i=1，2,n84.模型簡(jiǎn)化：模型簡(jiǎn)化：91011四、模型四、模型1 1的求解的求解 由于a是任意給定的風(fēng)險(xiǎn)度，到底怎樣給定沒有一個(gè)準(zhǔn)則，不同的投資者有不同的風(fēng)險(xiǎn)度。我們從a=0開始，以步長(zhǎng)a=0.001進(jìn)行循環(huán)搜索，編制程序如下：12從從 a=0 開始，以步長(zhǎng)開始，以步長(zhǎng)a=0.001對(duì)下列組合投資模型求解對(duì)下列組合

4、投資模型求解,并繪圖表示并繪圖表示 a 與目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)值與目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)值 Q 的對(duì)應(yīng)關(guān)系的對(duì)應(yīng)關(guān)系:13a=0;while(1.1-a)1 c=-0.05-0.27-0.19-0.185-0.185;Aeq=1 1.01 1.02 1.045 1.065;beq=1;A=0 0.025 0 0 0;0 0 0.015 0 0;0 0 0 0.055 0;0 0 0 0 0.026;b=a;a;a;a;vlb=0,0,0,0,0;vub=;x,val=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub);a x=x Q=-val plot(a,Q,.)，axis(0 0.1 0 0.5)

5、，hold on a=a+0.001;end xlabel(a),ylabel(Q)14計(jì)算結(jié)果：計(jì)算結(jié)果：15五、五、結(jié)果分析結(jié)果分析4 4.在a=0.006附近有一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在這一點(diǎn)左邊，風(fēng)險(xiǎn)增加很少時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng) 很快。在這一點(diǎn)右邊，風(fēng)險(xiǎn)增加很大時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng)很緩慢，所以對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和 收益沒有特殊偏好的投資者來說，應(yīng)該選擇曲線的拐點(diǎn)作為最優(yōu)投資組合，大約是a*=0.6%，Q*=20%，所對(duì)應(yīng)投資方案為:風(fēng)險(xiǎn)度 收益 x0 x1 x2 x3 x4 0.0060 0.2019 0 0.2400 0.4000 0.1091 0.2212 3.3.曲線上的任一點(diǎn)都表示該風(fēng)險(xiǎn)水平的最大可能收益和該收益要

6、求的最小風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，選擇該風(fēng)險(xiǎn)水平下的最優(yōu)投資組合。2 2.當(dāng)投資越分散時(shí)，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小，這與題意一致。即:冒險(xiǎn)的投資者會(huì)出現(xiàn)集中投資的情況，保守的投資者則盡量分散投資。1.1.風(fēng)險(xiǎn)大，收益也大。16實(shí)驗(yàn)作業(yè)實(shí)驗(yàn)作業(yè) 某廠生產(chǎn)甲乙兩種口味的飲料,每百箱甲飲料需用原料6千克,工人10名,可獲利10萬元;每百箱乙飲料需用原料5千克,工人20名,可獲利9萬元.今工廠共有原料60千克,工人150名,又由于其他條件所限甲飲料產(chǎn)量不超過8百箱.問如何安排生產(chǎn)計(jì)劃,即兩種飲料各生產(chǎn)多少使獲利最大.進(jìn)一步討論:1)若投資0.8萬元可增加原料1千克,問應(yīng)否作這項(xiàng)投資.2)若每百箱甲飲料獲利可增加1萬元,問應(yīng)否改變生產(chǎn)計(jì)劃.17